Krok 1: Na pocz?tek, potrzebujesz wykresów. Z tym nie powinno by? problemu, gdy? wi?kszo?? elektronicznych platform trejderskich oferuje wykresy razem z zestawem wska?ników. Stwórz wykres godzinowy (1H) interesuj?cej ci? pary. Nie ma znaczenia czy b?dzie to wykres typu OHLC czy ?wiece. Nanie? na niego 3 rzeczy: 1) EMA 169 [ekpotencjalna ?rednia krocz?ca], 2) EMA 144 oraz 3) EMA 12.
?rednie EMA 144 i 169 tworz? co?, co nazywam „tunelem” [„tunnel”]. ?rednia EMA 12 za? jest bardzo warto?ciowym filtrem, którego b?dziesz ca?y czas chcia? u?ywa?. Omówi? go bardziej szczegó?owo w sekcji dotycz?cej filtrów.
Krok 2: Zapami?taj b?d? zapisz sobie i przyklej na monitorze liczby stanowi?ce ci?g Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Dla celów trejdingu, interesuj? nas tylko liczby 55, 89, 144, 233 i 377.
Krok 3: Poczekaj a? rynek wejdzie w stref? „tunelu”. Kiedy nast?pi wybicie POWY?EJ górnej granicy tunelu, ustawiasz longa. Kiedy za? nast?pi wybicie PONI?EJ dolnej granicy tunelu, analogicznie ustawiasz shorta.
Krok 4: Stopy i odwrócenie pozycji ustawiasz po drugiej stronie tunelu.
Krok 5:Je?li rynek idzie w twoim kierunku, realizujesz cz??ciowo zyski na kolejnych poziomach fibo, przy czym ostatni? cz??? zamykasz dopiero kiedy wyst?pi jeden z nast?puj?cych warunków: 1) rynek dojdzie do ostatniego poziomu fibo [377 pips] liczonego od twoich ?rednich, lub 2) rynek w ko?cu wróci do tunelu i nast?pi wybicie w drug? stron?.
Przyk?ad: Kurs GBPUSD wynosi 1.8500. Warto?ci ?rednich wynosz? w tym samym czasie: 144 – 1.8494, 169 – 1.8512. Rynek przebija 1.8494 a ty wchodzisz z shortem przy 1.8492. Twój stop i odwrócenie jest teraz przy 1.8512. Przez kilka nast?pnych godzin rynek idzie w dó?. 40 minut po tym jak zaj??e? pozycj?, kabel jest na 1.8440. Do oblicze? poziomów fibo mo?esz u?ywa? granice lub median? tunelu. ?rednie s? wci?? te same, wi?c je?li u?yjesz mediany, to poziom 55 dla 1,8503 wynosi 1.8448. Powiniene? wi?c zdj?? cz??? pozycji przy 1.8448. Rynek przez reszt? dnia nie zrobi? ju? nic. Mo?esz teraz przesun?? stopa by zabezpieczy? pozycj? lub pozostawi? w tunelu. Czekasz teraz kiedy cena odejdzie 89 pipsów od twoich ?rednich. Poniewa? poziom 55 pips zosta? przekroczony, nie interesuje ju? nas w tym cyklu. Kilka dni pó?niej, kabel jest przy 1.8300 a mediana ?rednich wynosi 1.8410 [1.8400 – 1.8420]. Powiniene? zdj?? teraz kolejna cz??? pozycji przy 1.8321. Rynek tworzy w tym miejscu do?ek i w ci?gu nast?pnych 2 godzin, kabel szybuje na 1.8535. Pozosta?a cz??? twojego shorta zostaje zamkni?ta przy górnej granicy tunelu na 1.8420 i w tym momencie ustawiasz longa. Przy tak ustawionej pozycji d?ugiej, powiniene? zrealizowa? cz??ciowe zyski na 1.8475 i 1.8509.
To typowy przyk?ad.
Je?li b?dziesz si? trzyma? tylko tego podstawowego modelu, stan twojego konta b?dzie rós? bardzo szybko. Las Vegas zbudowano na tylko kilku procentach ró?nicy na korzy?? kasyna.
Zauwa?, ?e model ten bardzo szybko ucina straty. Z definicji nie mo?esz straci? du?o na jednym trejdzie. Z drugiej strony, realizuj?c szybko cz??ciowe zyski na poziomie fibo 55 zaspokajasz swoj? natur? skalpera a przy tym zostawiasz cz??? swojej pozycji dla jeszcze wi?kszych zysków w d?u?szym terminie, kiedy rynek b?dzie szed? nadal w twoj? stron?. Z definicji, pozwalasz zyskom rosn??.
Pi?ta Achillesow? tego modelu jest cz?ste wchodzenie w pozycje kiedy rynek waha si? dooko?a tunelu, skutkuj?ce niewielkimi stratami. Wyja?ni? jak sobie z tym poradzi? w sekcji filtrów.
To wszystko. To jest kompletny model. Ca?kiem prosty i ?atwy do zapami?tania. Posiada wszystkie zalety, które ka?dy trejder chce mie? w modelu, oprócz oczywi?cie 2-pipsowej skalperki. Ucina straty i pozwala zyskom rosn??. Jednak za jego prostot?, tkwi o wiele bardziej z?o?ona my?l. Czas o tym pomówi?.
TEORIE LUB WSZYSTKO MA JAKI? POWÓD.
Dlaczego wykres godzinowy?
Mniejsze interwa?y czasowe prowadz? do zbyt wielu fa?szywych sygna?ów, co przenosi si? na wi?ksze straty. W momencie kiedy przejdziesz na wykres 5-minutowy, bank ma ci? na widelcu i twoje pieni??ki w?druj? do nich. Z drugiej strony d?u?sze okresy, np. dzienne lub tygodniowe skutkuj? du?? obsuw? ceny dla ostatniej cz??ci twojej pozycji. Jesieni? 2004 r., kiedy GBPUSD poszybowa? 20 figur w gór?, dzienne ?rednie EMA by?y od 5 do 7 figur za cen?. Jak dla mnie, to stanowczo za du?o by oddawa? z d?ugiej pozycji, zw?aszcza ?e twoje pierwsze zyski przychodz? po osi?gni?ciu poziomów 55 i 89 pips.
Wykresy 2H i 4H s? prawie analogiczne, ale ja wol? wykresy godzinowe ze wzgl?du na ich prostot?. Czasami te? ci??ko na wykresie 4H dojrze? jak rynek si? zachowuje.
Dlaczego ?rednie godzinowe EMA 144 i 169?
Chodzi po prostu o momentum w krótkim i ?rednim terminie. Ni?sze ?rednie pokazuj? momentum, które w momencie zaj?cia pozycji, s? zbyt krótkoterminowe by by?y zyskowne. Innymi s?owy, straszliwe wahania. Cena mo?e i?? w twoj? stron? przez 3 minuty o 6 pips, a potem si? odwróci? i wyrzuci? ci? na stopie. Wy?sze z kolei ?rednie produkuj? zbyt d?ugoterminowe momentum i w rezultacie dostaniesz 2 sygna?y zaj?cia pozycji raz na 3 lata. To te? nie jest dobre, poniewa? kiedy czekasz, rynek mo?e pój?? wiele figur w jednym kierunku bez twojego udzia?u.
Jest jeszcze jeden powód. W. D. Gann.
Gann by? wielki je?li chodzi o kwadraty, pierwiastki kwadratowe i zwi?zki pomi?dzy cen? i czasem. Nie jestem jakim? zagorza?ym zwolennikiem Ganna, ale nie mo?na wyrzuci? jego pracy do kosza. Mimo wszystko, facet zarobi? 50 milionów $ w latach 1910-50 i zas?uguje na szacunek, nawet je?li nie zgadzasz si? z jego metodami.
Tak wi?c 144 to jedyna liczba fibonacciego, która posiada pierwiastek kwadratowy ca?kowity [12]. Liczba fibo najbli?sza tego pierwiastka to 13. Kwadrat 13 to 169. W ten sposób stworzy?em tunel.
Jednak diabe? tkwi w szczegó?ach. Podczas trendów [a wyst?puj? one ca?y czas, je?li bra? pod uwag? d?u?sze okresy czasu] mo?esz ponownie zajmowa? zyskowne pozycje na korektach. W??cz wykresy godzinowe i przejrzyj histori?; zwró? uwag? gdzie zatrzymuj? si? korekty i nie b?dziesz ju? musia? nic wiedzie? o Gannie, numerologii, astrologii czy innych rzeczach. Zatrzymuj? si? one najcz??ciej bardzo blisko, a nawet dok?adnie na ?rednich 144 i 169 na wykresie godzinowym – w tunelu.
LICZBY FIBONACCIEGO
Ka?dy z was zapewne wie, ?e wszystkie ?rednie krocz?ce s? wska?nikami opó?nionymi. Nie wa?ne jakiego s? typu, wszystkie si? spó?niaj?. Dopiero po fakcie pokazuj?, ?e rynek si? odwróci?. Chocia? jest to bardzo cenna informacja i na jej podstawie zajmujesz pozycj?, to jednak nie pomo?e ci to w zaj?ciu potencjalnie najbardziej zyskownego trejda. Je?li b?dziesz u?ywa? wy??cznie nich to odkryjesz 2 szczegó?y: 1) w którym? momencie zjedz? ci? wahania kursu i/lub 2) wyrzuci ci? na korekcie i wtedy nie b?dziesz wiedzia? co dalej zrobi?.
Mog? opowiedzie? ci wszystko o liczbach fibonacciego i proporcji 1,618. Natura i wszech?wiat uwielbiaj? te proporcje. S? wsz?dzie poczynaj?c od piramid, po szczyty gór, muszle, lasy etc. Wi?c czemu nie w rynkach?
Liczby fibo dzia?aj? w czasie rzeczywistym. Nie jest to opó?niony wska?nik jak w przypadku ?rednich. Kiedy rynek dochodzi do jakiego? poziomu oddalonego od ?redniej o liczb? fibo, to w naturalny sposób mówi ci, ?e jest to punkt zatrzymania i prosi o zrealizowanie cz??ci zysków. Kiedy cena przecina poziom fibo, jak ciep?y nó? mas?o, to daje ci dalsze informacje odno?nie momentum tego ruchu. Pary walut, które oznaczaj? si? wzgl?dnie du?a zmienno?ci? b?d? testowa?y wy?sze poziomy fibo, ni? pary o ni?szej zmienno?ci. Z g?ównych par, GBPUSD i USDCHF cechuj? si? najwi?ksz? zmienno?ci?, nast?pne s? EURUSD i USDJPY.
Z tego w?a?nie powodu, ja trejduj? na GBPUSD i USDCHF poniewa? dochodz? do ekstremów o wiele cz??ciej ni? inne pary. Ekstrema te [233 i 377] produkuj? regularnie solidne zyski. Rzadko Edkowi udaje si? doj?? do poziomu 233 bez powrotnego ruchu do tunelu. Ostatnio nawet mu si? to zdarza?o, ale je?li spojrzysz tygodnie, miesi?ce czy lata wstecz, zauwa?ysz, ?e nie jest to wysoce prawdopodobne zachowanie. Inaczej ni? w przypadku GBPUSD i USDCHF.
Wy?sze liczby fibo daj? ci to tak naprawd? bardzo wa?ne równanie: cena = informacja. Mówi? ci o wyczerpaniu ruchu. Je?li spojrzysz na swoj? ulubion? par?, zauwa?ysz, ?e po osi?gni?ciu tych poziomów cena prawie zawsze dokonuje korekty albo zaczyna wi?kszy ruch w przeciwn? stron?. Czy? to nie jest warto?ciowa informacja?
Ci z was, którzy wol? trejdowa? mniej zmiennymi parami, mog? w??czy? do swoich poziomów zbierania zysków równie? poziom 34. Je?li tego nie zrobisz, mo?e si? okaza?, ?e stracisz zyskown? pozycj? czekaj?c na poziom 55.
FILTRY
Filtry s?u?? do zwi?kszania ca?kowitych zysków i/lub redukcji ca?kowitych strat. Je?li filtr nie robi ?adnej z tych rzeczy, nie u?ywam go. Jak? ma warto?? filtr, je?li podnosi zyskowno?? twoich trejdów o 10%, ale jednocze?nie zmniejsza ich liczb? o 1/3. Jak? ma warto?? filtr, je?li redukuje straty o 10-20%, ale jednocze?nie redukuje zyskowno?? pozosta?ych trejdów o po?ow?. My?l?, ?e wiesz o co mi chodzi.
To s? filtry, które u?ywa Vegas Team.
1) Wstaw ?redni? EMA 12 na wykres z reszt? wska?ników. Kiedy wszystko jest na tym samym poziomie [tunel, obecna cena i EMA 12] przygl?daj si? uwa?nie. Je?li cena wybije si? z tunelu istnieje wysokie prawdopodobie?stwo silnego ruchu. Nie potrzebuj? Ganna, poniewa? mam czas, kwadrat czasu i cen? w statycznej równowadze. Kiedy si? wybije, to ju? na dobre.
Chcesz dowód? Spójrz zatem na swoj? ulubion? par?. W pierwszym kwartale 2005 r. na USDCHF, sam ten jeden filtr da? sygna? 20 trejdom, z których 19 by?o zyskownych. Tak naprawd?, w chwili kiedy pisz? te s?owa, 1 trejd jest jeszcze nie zako?czony, a zysk z niego to ju? 3 figury.
Filtr ten jest tak zyskowny, ?e zwi?kszamy wielko?? naszych pozycji, kiedy widzimy, ?e ruch si? rozwija.
Je?li spojrzysz na histori?, to zobaczysz, jak wiele razy odpu?ci?e? ruch przez kilka godzin. Jest to niesamowicie zyskowny filtr.
„Ten sam poziom” definiujemy jako nie wi?cej ni? 5 pips rozbie?no?ci pomi?dzy ?redni? EMA 12, tunelem i cen?. Czasami zdarza si?, ?e sygna? pojawia si? przy dok?adnych warto?ciach, ale nie dzieli?bym tutaj w?osa na czworo. Wystarczy w obr?bie 5 pips.
2) Nie otwieramy nowych pozycji podczas sesji azjatyckiej. Wszystko pomi?dzy 23.00 CET (22.00 GMT), a 6.00 CET (5.00 GMT) jest ignorowane. Zlecenia, które s? ju? otwarte, ca?y czas s? normalnie monitorowane, wszystko jest tak samo; realizujemy cz??ciowe zyski, je?li poziom fibo zostaje osi?gni?ty. Je?li stracimy ruch, to trudno, stracili?my. Stracony ruch kosztuje tylko utrat? szansy. Bardzo wahliwy rynek azjatycki b?dzie ci? w ko?cu kosztowa? o wiele wi?cej pieni?dzy ni? to jest warte.
3) Dni og?aszania danych, które maj? znacz?cy wp?yw na cen? s? ignorowane. Tak jest, odpuszczamy je sobie, nie otwieramy nowych pozycji. Obecnie jest tylko jeden taki dzie? w miesi?cu i jest to US Non-Farm Payrolls [NFP]. Dane te s? og?aszane o 14:30 CET (13:30 GMT) w ka?dy pierwszy pi?tek miesi?ca. Otwarte pozycje s? monitorowane normalnie.
4) Kiedy tunel jest bardzo w?ski [wi?kszo?? czasu tak jest], nie ustawiaj stopa po drugiej stronie tunelu. Je?li tak zrobisz, wahania wyko?cz? ci? na ?mier?. U?ywaj wykresów godzinowych oraz najbli?szych poziomów oporu i wspar? do otwierania pozycji.
Je?li jeste? nowicjuszem w?ród trejderów, to b?dzie najbardziej k?opotliwy filtr. Je?li nie mówi? ci nic poj?cia linii trendu, trójk?tów, flag, proporców oraz poziomów oporu i wsparcia doucz si? troch? i wró? tutaj. Prosta aczkolwiek niezb?dna rada.
Nie oznacza to, ?e tylko dlatego, ?e znasz te sprawy techniczne, to to b?dzie bu?ka z mas?em. Nie. Musz? to powiedzie? jasno i wyra?nie. KA?DY model ma jakie? s?abe strony, które mog? powi?ksza? straty. W metodzie 1H Tunnel to jeden ze scenariuszy. Ustawianie dobrych stopów to sztuka, nie matematyka.
5) Czekamy na czysty, pewny ruch [1 s?upek] przez tunel. Oznacza to, ?e zyski dostajesz prawie od samego pocz?tku. Nie zawsze jednak b?dziesz mia? pewne ruchy. Im d?u?ej cena pozostaje w tunelu, przeskakuj?c kilka pipsów to w jedn? to w drug? stron?, tym wy?sze prawdopodobie?stwo wej?cia w rynek na podstawie przebicia poziomu wsparcia lub oporu, ani?eli na podstawie przebicia granicy tunelu.
6) Nie trejdujemy na sygna?ach w trendach bocznych [przeciw g?ównym] podczas silnych ruchów ceny w gór? lub dó?. Je?li GBPUSD jest w silnym trendzie na pó?noc, nie zajmujemy nowej pozycji short po przebiciu dolnej granicy tunelu. Dlaczego? Poniewa? prawdopodobie?stwo osi?gni?cia poziomu 55 od naszych ?rednich jest niewielkie. Historia pokazuje nam to dobitnie, wi?c ja nie jestem taki bohater ?eby powiedzie? „Tym razem jest inaczej”. Kiedy cena zacznie wraca? z powrotem do tunelu zd??ymy ponownie otworzy? longa.
Kiedy rynek mocno trenduje, nie s?dz? aby? zwraca? w ogóle uwag? na przesz?e ruchy ceny.
W przypadku rynku p?askiego (range-bound), który definiujemy jako pozostaj?cego w obszarze 3-5 figur [lub mniej] w okresie 5 tygodni, trejdujemy w obydwie strony.
To jest wszystko czego my u?ywamy. Czy ty mo?esz u?ywa? czego? wi?cej? Czy mo?esz sam wynale?? w?asn? metod?? Czy mo?esz zmieni? niektóre definicje? Oczywi?cie. Wymy?l w?asne filtry, u?yj fal Elliota jako filtru, czegokolwiek, co uwa?asz, ?e pomo?e ci w trejdingu.
PROPOZYCJA SYSTEMU
Czy w ogóle powinienem wspomina? o zarz?dzaniu pieni?dzmi?
Nie s?dz?.
Minimalny wk?ad jaki powiniene? by? zdolny ponie?? przy implementacji metody 1H tunnel to 3 unity. U?ywaj poziomów fibo 55, 89 i 144 do realizacji 1/3 cz??ci zysków na ka?dym poziomie. Je?li masz 4 unity zbieraj zyski na poziomach 55,89, 144 i 233. Najlepiej jednak, ?eby? mia? 5 unitów; wtedy u?ywaj poziomów 55, 89, 144, 233 a ostatni? cz??? pozycji trzymaj a? osi?gnie 377 b?d? wróci do tunelu.
Oczywi?cie rozmiar unitu mo?e by? taki jaki sobie za?yczysz. Dla mniejszych trejderów unit o warto?ci 10 000 mo?e by? ok. Je?li nie masz do trejdingu 30 000, radz? ci zaoszcz?d? tyle i wró? tu z powrotem. Je?li dysponujesz 2000 $ na koncie, z ?atwo?ci? zaimplementujesz metod? 1H tunnel z 10 000 unitów.
Jedn? z najwi?kszych zalet tego modelu, jest jej ?atwo?? przystosowania do ró?nych wspó?czynników zysk/strata. W zale?no?ci od tego jak charakteryzuje si? twój styl trejdowania, mo?esz u?ywa? sposobu agresywnego jak równie? konserwatywnego. Podam ci przyk?ad dla ka?dego z nich. To s? tylko przyk?ady. Nie mówi?, ?e musisz od razu tak robi?. Daj? ci je po to, aby zmusi? twój mózg do my?lenia. W nadchodz?cych dniach i tygodniach, jestem pewien, ?e znajdziesz odpowiedni dla siebie styl.
Przyk?ad 1 – Bardzo Agresywny
Tunel jest punktem ci??ko?ci (pivot) dla kupna/sprzeda?y. Powy?ej tunelu kupujesz; zamykasz cz??? pozycji na poziomach fibo. Przy 233 i 377 uwa?aj na korekt?. Poni?ej tunelu sprzedajesz; zamykasz cz??? pozycji na poziomach fibo. Przestawiaj stopy po przekroczeniu kolejnych poziomów fibo na poprzednie. Jest to bardzo agresywny styl i powinien by? stosowany przez krótkoterminowych graczy, którzy maj? czas na day-trading.
Przyk?ad 2 – Bardzo Konserwatywny.
U?ywamy systemu tunel ze ?redni? EMA 12. Wchodzimy tylko przy wyra?nym sygnale. Szukamy najbardziej prawdopodobnej okazji, po?wi?caj?c troch? zysków na rzecz zmniejszonego ryzyka. Pozycje po 3 unity. Po osi?gni?ciu poziomów 55 i 89 zamykamy 1/3 pozycji wyj?ciowej. Zostawiamy ostatni? cz??? a? do osi?gni?cia poziomu 233 lub powrotu do tunelu. Takie podej?cie pozwala trejderowi zgarn?? troch? zysku w krótkim terminie [1-5 dni], a z drugiej strony daje szans? uczestniczy? w d?u?szym ruchu je?li taki si? rozwinie.
Tak jak powiedzia?em, s? to tylko 2 z niesko?czonej ilo?ci scenariuszy, które mo?esz sam opracowa? w tej metodzie. Nie jest to jaki? sztywny system, gdzie musisz zrobi? to i to. Daje si? go przystosowa? do ka?dych warunków. To dlatego tak wielu maklerów u?ywa go handluj?c czy to soj?, czy obligacjami, z?otem, srebrem lub rop?. Widzia?em kilku ludzi, którzy przekszta?cili go do tego stopnia, ?e nie rozpozna?by? go nie wiedz?c wcze?niej jak on wygl?da.
Je?li ju? dot?d doszed?e?, przystosowa?e? ten model do swojego w?asnego stylu gry i osobistego modelu ryzyka, 1H tunnel da ci wszystko czego chcesz. Momentum by z?apa? wi?ksze ruchy, szybkie zyski w przypadku krótkoterminowych ruchów oraz najmniejsze ryzyko jakie kiedykolwiek mog?e? mie?, poniewa? ryzykujesz ka?dorazowo tylko 10-25 pipsów na trejd. Je?li twoje szanse wynosi?yby 50-50 [a nie s? tak niskie], z czasem mo?esz dorobi? si? fortuny. Je?li mi nie wierzysz, sam sobie policz.
Przez swoj? elastyczno?? metoda 1H tunnel jest najlepsza metod? jak? kiedykolwiek widzia?em.
TWOJE ZADANIE DOMOWE
Zdob?d? dobry program do kre?lenia wykresów np. Metatrader i prze?led? na historii, jak zachowywa?a si? twoja ulubiona para. (tak w skrócie )
Je?li by?bym tob?, nie zrobi?bym ani jednego trejdu bez jakiejkolwiek próby potwierdzenia, ?e to co mówi? jest prawd?. Z tego w?a?nie powodu prosz? ci? aby? prze?ledzi? na godzinowych danych historycznych zachowanie tunelu i dlaczego poziomy fibo s? takie wa?ne.
JA TU KO?CZ? ALE TO NIE JEST KONIEC
Móg?bym tu gl?dzi? o wielu rzeczach dotycz?cych metody 1H tunnel, ale ty masz ju? baz? do startu. Jak ju? b?dziesz mia? zdefiniowany w?asny styl trejdingu i model ryzyka, mo?esz zacz?? opracowywa? w?asne dodatkowe filtry i sygna?y. Oczywi?cie wolno ci bez op?at u?ywa? tego modelu, którego i my u?ywamy. Zako?cz? podaj?c ci mój e-mail:
Prosz? pisz do mnie kiedy chcesz. Odpowiem jak szybko tylko potrafi?.
My?l?, ?e chocia? troch? pomog?em. Mam nadziej?, ?e otworzy?em niektórym oczy na model, który odda?em wam w posiadanie. Innymi by? mo?e dostarczy?em koncepcji, które przydadz? si? w przysz?o?ci. Wszyscy, którzy my?l?, ?e mam fio?a mowi? OK. By? mo?e kiedy? stali?my obok siebie na parkiecie. Twoje wrzaski zawsze poprawia?y nam humor.
