Krok 1: Na początek, potrzebujesz wykresów. Z tym nie powinno być problemu, gdyż większość elektronicznych platform trejderskich oferuje wykresy razem z zestawem wskaźników. Stwórz wykres godzinowy (1H) interesującej cię pary. Nie ma znaczenia czy będzie to wykres typu OHLC czy świece. Nanieś na niego 3 rzeczy: 1) EMA 169 [ekpotencjalna średnia krocząca], 2) EMA 144 oraz 3) EMA 12.
Średnie EMA 144 i 169 tworzą coś, co nazywam „tunelem” [„tunnel”]. Średnia EMA 12 zaś jest bardzo wartościowym filtrem, którego będziesz cały czas chciał używać. Omówię go bardziej szczegółowo w sekcji dotyczącej filtrów.
Krok 2: Zapamiętaj bądź zapisz sobie i przyklej na monitorze liczby stanowiące ciąg Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Dla celów trejdingu, interesują nas tylko liczby 55, 89, 144, 233 i 377.
Krok 3: Poczekaj aż rynek wejdzie w strefę „tunelu”. Kiedy nastąpi wybicie POWYŻEJ górnej granicy tunelu, ustawiasz longa. Kiedy zaś nastąpi wybicie PONIŻEJ dolnej granicy tunelu, analogicznie ustawiasz shorta.
Krok 4: Stopy i odwrócenie pozycji ustawiasz po drugiej stronie tunelu.
Krok 5:Jeśli rynek idzie w twoim kierunku, realizujesz częściowo zyski na kolejnych poziomach fibo, przy czym ostatnią część zamykasz dopiero kiedy wystąpi jeden z następujących warunków: 1) rynek dojdzie do ostatniego poziomu fibo [377 pips] liczonego od twoich średnich, lub 2) rynek w końcu wróci do tunelu i nastąpi wybicie w drugą stronę.
Przykład: Kurs GBPUSD wynosi 1.8500. Wartości średnich wynoszą w tym samym czasie: 144 – 1.8494, 169 – 1.8512. Rynek przebija 1.8494 a ty wchodzisz z shortem przy 1.8492. Twój stop i odwrócenie jest teraz przy 1.8512. Przez kilka następnych godzin rynek idzie w dół. 40 minut po tym jak zająłeś pozycję, kabel jest na 1.8440. Do obliczeń poziomów fibo możesz używać granice lub medianę tunelu. Średnie są wciąż te same, więc jeśli użyjesz mediany, to poziom 55 dla 1,8503 wynosi 1.8448. Powinieneś więc zdjąć część pozycji przy 1.8448. Rynek przez resztę dnia nie zrobił już nic. Możesz teraz przesunąć stopa by zabezpieczyć pozycję lub pozostawić w tunelu. Czekasz teraz kiedy cena odejdzie 89 pipsów od twoich średnich. Ponieważ poziom 55 pips został przekroczony, nie interesuje już nas w tym cyklu. Kilka dni później, kabel jest przy 1.8300 a mediana średnich wynosi 1.8410 [1.8400 – 1.8420]. Powinieneś zdjąć teraz kolejna część pozycji przy 1.8321. Rynek tworzy w tym miejscu dołek i w ciągu następnych 2 godzin, kabel szybuje na 1.8535. Pozostała część twojego shorta zostaje zamknięta przy górnej granicy tunelu na 1.8420 i w tym momencie ustawiasz longa. Przy tak ustawionej pozycji długiej, powinieneś zrealizować częściowe zyski na 1.8475 i 1.8509.
To typowy przykład.
Jeśli będziesz się trzymał tylko tego podstawowego modelu, stan twojego konta będzie rósł bardzo szybko. Las Vegas zbudowano na tylko kilku procentach różnicy na korzyść kasyna.
Zauważ, że model ten bardzo szybko ucina straty. Z definicji nie możesz stracić dużo na jednym trejdzie. Z drugiej strony, realizując szybko częściowe zyski na poziomie fibo 55 zaspokajasz swoją naturę skalpera a przy tym zostawiasz część swojej pozycji dla jeszcze większych zysków w dłuższym terminie, kiedy rynek będzie szedł nadal w twoją stronę. Z definicji, pozwalasz zyskom rosnąć.
Pięta Achillesową tego modelu jest częste wchodzenie w pozycje kiedy rynek waha się dookoła tunelu, skutkujące niewielkimi stratami. Wyjaśnię jak sobie z tym poradzić w sekcji filtrów.
To wszystko. To jest kompletny model. Całkiem prosty i łatwy do zapamiętania. Posiada wszystkie zalety, które każdy trejder chce mieć w modelu, oprócz oczywiście 2-pipsowej skalperki. Ucina straty i pozwala zyskom rosnąć. Jednak za jego prostotą, tkwi o wiele bardziej złożona myśl. Czas o tym pomówić.
TEORIE LUB WSZYSTKO MA JAKIŚ POWÓD.
Dlaczego wykres godzinowy?
Mniejsze interwały czasowe prowadzą do zbyt wielu fałszywych sygnałów, co przenosi się na większe straty. W momencie kiedy przejdziesz na wykres 5-minutowy, bank ma cię na widelcu i twoje pieniążki wędrują do nich. Z drugiej strony dłuższe okresy, np. dzienne lub tygodniowe skutkują dużą obsuwą ceny dla ostatniej części twojej pozycji. Jesienią 2004 r., kiedy GBPUSD poszybował 20 figur w górę, dzienne średnie EMA były od 5 do 7 figur za ceną. Jak dla mnie, to stanowczo za dużo by oddawać z długiej pozycji, zwłaszcza że twoje pierwsze zyski przychodzą po osiągnięciu poziomów 55 i 89 pips.
Wykresy 2H i 4H są prawie analogiczne, ale ja wolę wykresy godzinowe ze względu na ich prostotę. Czasami też ciężko na wykresie 4H dojrzeć jak rynek się zachowuje.
Dlaczego średnie godzinowe EMA 144 i 169?
Chodzi po prostu o momentum w krótkim i średnim terminie. Niższe średnie pokazują momentum, które w momencie zajęcia pozycji, są zbyt krótkoterminowe by były zyskowne. Innymi słowy, straszliwe wahania. Cena może iść w twoją stronę przez 3 minuty o 6 pips, a potem się odwrócić i wyrzucić cię na stopie. Wyższe z kolei średnie produkują zbyt długoterminowe momentum i w rezultacie dostaniesz 2 sygnały zajęcia pozycji raz na 3 lata. To też nie jest dobre, ponieważ kiedy czekasz, rynek może pójść wiele figur w jednym kierunku bez twojego udziału.
Jest jeszcze jeden powód. W. D. Gann.
Gann był wielki jeśli chodzi o kwadraty, pierwiastki kwadratowe i związki pomiędzy ceną i czasem. Nie jestem jakimś zagorzałym zwolennikiem Ganna, ale nie można wyrzucić jego pracy do kosza. Mimo wszystko, facet zarobił 50 milionów $ w latach 1910-50 i zasługuje na szacunek, nawet jeśli nie zgadzasz się z jego metodami.
Tak więc 144 to jedyna liczba fibonacciego, która posiada pierwiastek kwadratowy całkowity [12]. Liczba fibo najbliższa tego pierwiastka to 13. Kwadrat 13 to 169. W ten sposób stworzyłem tunel.
Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Podczas trendów [a występują one cały czas, jeśli brać pod uwagę dłuższe okresy czasu] możesz ponownie zajmować zyskowne pozycje na korektach. Włącz wykresy godzinowe i przejrzyj historię; zwróć uwagę gdzie zatrzymują się korekty i nie będziesz już musiał nic wiedzieć o Gannie, numerologii, astrologii czy innych rzeczach. Zatrzymują się one najczęściej bardzo blisko, a nawet dokładnie na średnich 144 i 169 na wykresie godzinowym – w tunelu.
LICZBY FIBONACCIEGO
Każdy z was zapewne wie, że wszystkie średnie kroczące są wskaźnikami opóźnionymi. Nie ważne jakiego są typu, wszystkie się spóźniają. Dopiero po fakcie pokazują, że rynek się odwrócił. Chociaż jest to bardzo cenna informacja i na jej podstawie zajmujesz pozycję, to jednak nie pomoże ci to w zajęciu potencjalnie najbardziej zyskownego trejda. Jeśli będziesz używał wyłącznie nich to odkryjesz 2 szczegóły: 1) w którymś momencie zjedzą cię wahania kursu i/lub 2) wyrzuci cię na korekcie i wtedy nie będziesz wiedział co dalej zrobić.
Mogę opowiedzieć ci wszystko o liczbach fibonacciego i proporcji 1,618. Natura i wszechświat uwielbiają te proporcje. Są wszędzie poczynając od piramid, po szczyty gór, muszle, lasy etc. Więc czemu nie w rynkach?
Liczby fibo działają w czasie rzeczywistym. Nie jest to opóźniony wskaźnik jak w przypadku średnich. Kiedy rynek dochodzi do jakiegoś poziomu oddalonego od średniej o liczbę fibo, to w naturalny sposób mówi ci, że jest to punkt zatrzymania i prosi o zrealizowanie części zysków. Kiedy cena przecina poziom fibo, jak ciepły nóż masło, to daje ci dalsze informacje odnośnie momentum tego ruchu. Pary walut, które oznaczają się względnie duża zmiennością będą testowały wyższe poziomy fibo, niż pary o niższej zmienności. Z głównych par, GBPUSD i USDCHF cechują się największą zmiennością, następne są EURUSD i USDJPY.
Z tego właśnie powodu, ja trejduję na GBPUSD i USDCHF ponieważ dochodzą do ekstremów o wiele częściej niż inne pary. Ekstrema te [233 i 377] produkują regularnie solidne zyski. Rzadko Edkowi udaje się dojść do poziomu 233 bez powrotnego ruchu do tunelu. Ostatnio nawet mu się to zdarzało, ale jeśli spojrzysz tygodnie, miesiące czy lata wstecz, zauważysz, że nie jest to wysoce prawdopodobne zachowanie. Inaczej niż w przypadku GBPUSD i USDCHF.
Wyższe liczby fibo dają ci to tak naprawdę bardzo ważne równanie: cena = informacja. Mówią ci o wyczerpaniu ruchu. Jeśli spojrzysz na swoją ulubioną parę, zauważysz, że po osiągnięciu tych poziomów cena prawie zawsze dokonuje korekty albo zaczyna większy ruch w przeciwną stronę. Czyż to nie jest wartościowa informacja?
Ci z was, którzy wolą trejdować mniej zmiennymi parami, mogą włączyć do swoich poziomów zbierania zysków również poziom 34. Jeśli tego nie zrobisz, może się okazać, że stracisz zyskowną pozycję czekając na poziom 55.
FILTRY
Filtry służą do zwiększania całkowitych zysków i/lub redukcji całkowitych strat. Jeśli filtr nie robi żadnej z tych rzeczy, nie używam go. Jaką ma wartość filtr, jeśli podnosi zyskowność twoich trejdów o 10%, ale jednocześnie zmniejsza ich liczbę o 1/3. Jaką ma wartość filtr, jeśli redukuje straty o 10-20%, ale jednocześnie redukuje zyskowność pozostałych trejdów o połowę. Myślę, że wiesz o co mi chodzi.
To są filtry, które używa Vegas Team.
1) Wstaw średnią EMA 12 na wykres z resztą wskaźników. Kiedy wszystko jest na tym samym poziomie [tunel, obecna cena i EMA 12] przyglądaj się uważnie. Jeśli cena wybije się z tunelu istnieje wysokie prawdopodobieństwo silnego ruchu. Nie potrzebuję Ganna, ponieważ mam czas, kwadrat czasu i cenę w statycznej równowadze. Kiedy się wybije, to już na dobre.
Chcesz dowód? Spójrz zatem na swoją ulubioną parę. W pierwszym kwartale 2005 r. na USDCHF, sam ten jeden filtr dał sygnał 20 trejdom, z których 19 było zyskownych. Tak naprawdę, w chwili kiedy piszę te słowa, 1 trejd jest jeszcze nie zakończony, a zysk z niego to już 3 figury.
Filtr ten jest tak zyskowny, że zwiększamy wielkość naszych pozycji, kiedy widzimy, że ruch się rozwija.
Jeśli spojrzysz na historię, to zobaczysz, jak wiele razy odpuściłeś ruch przez kilka godzin. Jest to niesamowicie zyskowny filtr.
„Ten sam poziom” definiujemy jako nie więcej niż 5 pips rozbieżności pomiędzy średnią EMA 12, tunelem i ceną. Czasami zdarza się, że sygnał pojawia się przy dokładnych wartościach, ale nie dzieliłbym tutaj włosa na czworo. Wystarczy w obrębie 5 pips.
2) Nie otwieramy nowych pozycji podczas sesji azjatyckiej. Wszystko pomiędzy 23.00 CET (22.00 GMT), a 6.00 CET (5.00 GMT) jest ignorowane. Zlecenia, które są już otwarte, cały czas są normalnie monitorowane, wszystko jest tak samo; realizujemy częściowe zyski, jeśli poziom fibo zostaje osiągnięty. Jeśli stracimy ruch, to trudno, straciliśmy. Stracony ruch kosztuje tylko utratę szansy. Bardzo wahliwy rynek azjatycki będzie cię w końcu kosztował o wiele więcej pieniędzy niż to jest warte.
3) Dni ogłaszania danych, które mają znaczący wpływ na cenę są ignorowane. Tak jest, odpuszczamy je sobie, nie otwieramy nowych pozycji. Obecnie jest tylko jeden taki dzień w miesiącu i jest to US Non-Farm Payrolls [NFP]. Dane te są ogłaszane o 14:30 CET (13:30 GMT) w każdy pierwszy piątek miesiąca. Otwarte pozycje są monitorowane normalnie.
4) Kiedy tunel jest bardzo wąski [większość czasu tak jest], nie ustawiaj stopa po drugiej stronie tunelu. Jeśli tak zrobisz, wahania wykończą cię na śmierć. Używaj wykresów godzinowych oraz najbliższych poziomów oporu i wsparć do otwierania pozycji.
Jeśli jesteś nowicjuszem wśród trejderów, to będzie najbardziej kłopotliwy filtr. Jeśli nie mówią ci nic pojęcia linii trendu, trójkątów, flag, proporców oraz poziomów oporu i wsparcia doucz się trochę i wróć tutaj. Prosta aczkolwiek niezbędna rada.
Nie oznacza to, że tylko dlatego, że znasz te sprawy techniczne, to to będzie bułka z masłem. Nie. Muszę to powiedzieć jasno i wyraźnie. KAŻDY model ma jakieś słabe strony, które mogą powiększać straty. W metodzie 1H Tunnel to jeden ze scenariuszy. Ustawianie dobrych stopów to sztuka, nie matematyka.
5) Czekamy na czysty, pewny ruch [1 słupek] przez tunel. Oznacza to, że zyski dostajesz prawie od samego początku. Nie zawsze jednak będziesz miał pewne ruchy. Im dłużej cena pozostaje w tunelu, przeskakując kilka pipsów to w jedną to w drugą stronę, tym wyższe prawdopodobieństwo wejścia w rynek na podstawie przebicia poziomu wsparcia lub oporu, aniżeli na podstawie przebicia granicy tunelu.
6) Nie trejdujemy na sygnałach w trendach bocznych [przeciw głównym] podczas silnych ruchów ceny w górę lub dół. Jeśli GBPUSD jest w silnym trendzie na północ, nie zajmujemy nowej pozycji short po przebiciu dolnej granicy tunelu. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobieństwo osiągnięcia poziomu 55 od naszych średnich jest niewielkie. Historia pokazuje nam to dobitnie, więc ja nie jestem taki bohater żeby powiedzieć „Tym razem jest inaczej”. Kiedy cena zacznie wracać z powrotem do tunelu zdążymy ponownie otworzyć longa.
Kiedy rynek mocno trenduje, nie sądzę abyś zwracał w ogóle uwagę na przeszłe ruchy ceny.
W przypadku rynku płaskiego (range-bound), który definiujemy jako pozostającego w obszarze 3-5 figur [lub mniej] w okresie 5 tygodni, trejdujemy w obydwie strony.
To jest wszystko czego my używamy. Czy ty możesz używać czegoś więcej? Czy możesz sam wynaleźć własną metodę? Czy możesz zmienić niektóre definicje? Oczywiście. Wymyśl własne filtry, użyj fal Elliota jako filtru, czegokolwiek, co uważasz, że pomoże ci w trejdingu.
PROPOZYCJA SYSTEMU
Czy w ogóle powinienem wspominać o zarządzaniu pieniędzmi?
Nie sądzę.
Minimalny wkład jaki powinieneś być zdolny ponieść przy implementacji metody 1H tunnel to 3 unity. Używaj poziomów fibo 55, 89 i 144 do realizacji 1/3 części zysków na każdym poziomie. Jeśli masz 4 unity zbieraj zyski na poziomach 55,89, 144 i 233. Najlepiej jednak, żebyś miał 5 unitów; wtedy używaj poziomów 55, 89, 144, 233 a ostatnią część pozycji trzymaj aż osiągnie 377 bądź wróci do tunelu.
Oczywiście rozmiar unitu może być taki jaki sobie zażyczysz. Dla mniejszych trejderów unit o wartości 10 000 może być ok. Jeśli nie masz do trejdingu 30 000, radzę ci zaoszczędź tyle i wróć tu z powrotem. Jeśli dysponujesz 2000 $ na koncie, z łatwością zaimplementujesz metodę 1H tunnel z 10 000 unitów.
Jedną z największych zalet tego modelu, jest jej łatwość przystosowania do różnych współczynników zysk/strata. W zależności od tego jak charakteryzuje się twój styl trejdowania, możesz używać sposobu agresywnego jak również konserwatywnego. Podam ci przykład dla każdego z nich. To są tylko przykłady. Nie mówię, że musisz od razu tak robić. Daję ci je po to, aby zmusić twój mózg do myślenia. W nadchodzących dniach i tygodniach, jestem pewien, że znajdziesz odpowiedni dla siebie styl.
Przykład 1 – Bardzo Agresywny
Tunel jest punktem ciężkości (pivot) dla kupna/sprzedaży. Powyżej tunelu kupujesz; zamykasz część pozycji na poziomach fibo. Przy 233 i 377 uważaj na korektę. Poniżej tunelu sprzedajesz; zamykasz część pozycji na poziomach fibo. Przestawiaj stopy po przekroczeniu kolejnych poziomów fibo na poprzednie. Jest to bardzo agresywny styl i powinien być stosowany przez krótkoterminowych graczy, którzy mają czas na day-trading.
Przykład 2 – Bardzo Konserwatywny.
Używamy systemu tunel ze średnią EMA 12. Wchodzimy tylko przy wyraźnym sygnale. Szukamy najbardziej prawdopodobnej okazji, poświęcając trochę zysków na rzecz zmniejszonego ryzyka. Pozycje po 3 unity. Po osiągnięciu poziomów 55 i 89 zamykamy 1/3 pozycji wyjściowej. Zostawiamy ostatnią część aż do osiągnięcia poziomu 233 lub powrotu do tunelu. Takie podejście pozwala trejderowi zgarnąć trochę zysku w krótkim terminie [1-5 dni], a z drugiej strony daje szansę uczestniczyć w dłuższym ruchu jeśli taki się rozwinie.
Tak jak powiedziałem, są to tylko 2 z nieskończonej ilości scenariuszy, które możesz sam opracować w tej metodzie. Nie jest to jakiś sztywny system, gdzie musisz zrobić to i to. Daje się go przystosować do każdych warunków. To dlatego tak wielu maklerów używa go handlując czy to soją, czy obligacjami, złotem, srebrem lub ropą. Widziałem kilku ludzi, którzy przekształcili go do tego stopnia, że nie rozpoznałbyś go nie wiedząc wcześniej jak on wygląda.
Jeśli już dotąd doszedłeś, przystosowałeś ten model do swojego własnego stylu gry i osobistego modelu ryzyka, 1H tunnel da ci wszystko czego chcesz. Momentum by złapać większe ruchy, szybkie zyski w przypadku krótkoterminowych ruchów oraz najmniejsze ryzyko jakie kiedykolwiek mogłeś mieć, ponieważ ryzykujesz każdorazowo tylko 10-25 pipsów na trejd. Jeśli twoje szanse wynosiłyby 50-50 [a nie są tak niskie], z czasem możesz dorobić się fortuny. Jeśli mi nie wierzysz, sam sobie policz.
Przez swoją elastyczność metoda 1H tunnel jest najlepsza metodą jaką kiedykolwiek widziałem.
TWOJE ZADANIE DOMOWE
Zdobądź dobry program do kreślenia wykresów np. Metatrader i prześledź na historii, jak zachowywała się twoja ulubiona para. (tak w skrócie )
Jeśli byłbym tobą, nie zrobiłbym ani jednego trejdu bez jakiejkolwiek próby potwierdzenia, że to co mówię jest prawdą. Z tego właśnie powodu proszę cię abyś prześledził na godzinowych danych historycznych zachowanie tunelu i dlaczego poziomy fibo są takie ważne.
JA TU KOŃCZĘ ALE TO NIE JEST KONIEC
Mógłbym tu ględzić o wielu rzeczach dotyczących metody 1H tunnel, ale ty masz już bazę do startu. Jak już będziesz miał zdefiniowany własny styl trejdingu i model ryzyka, możesz zacząć opracowywać własne dodatkowe filtry i sygnały. Oczywiście wolno ci bez opłat używać tego modelu, którego i my używamy. Zakończę podając ci mój e-mail:
Proszę pisz do mnie kiedy chcesz. Odpowiem jak szybko tylko potrafię.
Myślę, że chociaż trochę pomogłem. Mam nadzieję, że otworzyłem niektórym oczy na model, który oddałem wam w posiadanie. Innymi być może dostarczyłem koncepcji, które przydadzą się w przyszłości. Wszyscy, którzy myślą, że mam fioła mowię OK. Być może kiedyś staliśmy obok siebie na parkiecie. Twoje wrzaski zawsze poprawiały nam humor.
